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Este tutorial en video de la serie de preguntas y respuestas sobre finanzas computacionales discute la pregunta 26, que se basa en la lección 12. La pregunta se centra en el modelo Bytes, una extensión del modelo de volatilidad estocástica de Heston. El modelo Bytes incluye elementos del proceso de Poisson y corrección de deriva, que está relacionado con la corrección de Martingale. El propósito de esta extensión del modelo es incluir exponencial a la potencia J, donde J está distribuido normalmente. Derivaciones detalladas para esta corrección se pueden encontrar en las notas de la lección.
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