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Bienvenido a este video sobre el riesgo de tasa de interés, que está destinado a aquellos involucrados en la función de gestión de activos/pasivos, incluidos el personal y los miembros del comité de activos/pasivos de un banco. En este video, discutiremos las suposiciones de depósito, incluidas tanto las suposiciones de reducción como las suposiciones de sensibilidad de precios. También hablaremos sobre cómo se realizan los análisis de sensibilidad. Las suposiciones utilizadas en la modelización del riesgo de tasa de interés son importantes para capturar la exposición de un banco al riesgo de tasa de interés. Los depósitos no a plazo, como los depósitos a la vista, los ahorros y las cuentas del mercado monetario, representan una parte importante de la estructura de pasivos para los bancos comunitarios. Estos depósitos son difíciles de modelar ya que las cuentas no tienen flujos de efectivo contractuales ni fechas de vencimiento. Generalmente se desarrollan suposiciones subjetivas para evaluar cómo responderán los volúmenes y tasas de depósito a los cambios proyectados en las tasas del mercado dentro de los sistemas de medición. Como ilustra el gráfico, ocurre una cierta cantidad de reducción debido a la co
