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En este tutorial de 20 minutos, los puntos clave discutidos incluyen la teoría detrás del modelo de Black Scholes Merton, que asume que los retornos logarítmicos están distribuidos normalmente. El modelo sugiere que los precios futuros de las acciones siguen una distribución log-normal. Existen diferentes variaciones del modelo, pero el modelo original de Black Scholes Merton es una solución elegante a una ecuación diferencial. El modelo se basa en varias suposiciones restrictivas, como se detalla en el capítulo 15 de John Hull. Esto contrasta con el modelo de precios de opciones binomiales. El tutorial también cubrirá el cálculo de un intervalo de confianza alrededor del precio futuro de la acción.
