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en este video vamos a ver las diferentes equivalencias cuando combinamos diferentes tipos de opciones sobre tasas de interés o diferentes tipos de swoptions así que cuando tenemos una opción de compra de tasa de interés larga y una opción de venta de tasa de interés corta y, por supuesto, estas opciones tienen el mismo subyacente de tasa de interés, tienen el mismo tiempo hasta el vencimiento y la misma tasa de ejercicio que es la tasa actual del acuerdo de tasa a futuro, así que ¿a qué sería equivalente esa combinación? será más fácil relacionarlo con la relación de paridad de opciones donde una opción de compra larga y un bono libre de riesgo largo que es la opción fiduciaria, así que esto sería equivalente a una opción de venta larga y el subyacente largo, así que esta sería la posición de opción de venta protectora. así que ahora, si quieres una posición de opción de compra larga, eso significa que necesitamos una opción de compra larga y una opción de venta corta, así que reorganizaré la paridad de opciones, así que cuando tienes c menos p en el lado derecho, tendremos el subyacente menos el bono libre de riesgo, así que cuando tienes una opción de compra de tasa de interés larga y una opción de venta corta
